PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWB с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Grizzle Growth ETF (DARP).

PWB и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PWB и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и DARP

2026 (YTD)202520242023
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		-0.93%24.94%31.04%10.96%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

PWB

1 день
3.98%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.41%
1 год
31.12%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.44%

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий PWB и DARP

PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

PWB vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.19

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.73

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.97

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

16.42

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.19

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.11

-0.56

Корреляция

Корреляция между PWB и DARP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и DARP

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWB и DARP

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

PWBDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-30.27%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.92%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-9.09%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-4.84%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.85%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и DARP

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 7.98%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWBDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.51%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

19.28%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

29.51%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

26.42%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

26.42%

-5.84%