Сравнение PWB с DARP
PWB (Invesco Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PWB is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, PWB returned 36.15% vs 54.53% for DARP. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PWB charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности PWB и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWB показывает доходность 26.29%, а DARP немного выше – 27.02%.
PWB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 26.29%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 17.87%
- Всё время*
- 12.27%
DARP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 54.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.76K | $345.89K | $447.90K | |
| $14.46M | $17.14M | $15.58M |
Сравнение доходности по годам PWB и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 26.29% | 24.94% | 31.04% | 11.73% |
DARP Grizzle Growth ETF | 27.02% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Correlation
The correlation between PWB and DARP is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between PWB and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. DARP — Ранг доходности на риск
PWB
DARP
Сравнение PWB c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.48 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 13.09 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и DARP
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -30.27% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -15.76% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -4.98% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -4.72% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.18% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и DARP
Текущая волатильность для Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 9.41%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 9.93% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 21.52% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 26.92% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 26.85% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 26.85% | -5.64% |
Сравнение комиссий PWB и DARP
PWB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и DARP
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and DARP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (9.93%) compared to PWB (9.41%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 54.53% vs 36.15% for PWB. On fees, PWB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 54.53% return vs 36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for PWB.
They also come from different issuers: Invesco and Grizzle. Their fees differ too: 0.55% for PWB and 0.75% for DARP.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWB и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор