PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PWB is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, PWB returned 45.84% vs 82.62% for DARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности PWB и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и DARP

2026 (YTD)202520242023
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%10.96%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between PWB and DARP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between PWB and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и DARP

Секторы
PWB
DARP

Технологии

44.6%
45.8%

Промышленность

15.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
19.4%

Финансовые услуги

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.6%

Здравоохранение

3.6%
1.4%

Коммунальные услуги

1.6%
5.4%

Сырьевые материалы

1.1%
4.7%

Энергетика

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

PWB
44.6%
DARP
45.8%

Промышленность

PWB
15.9%
DARP
12.0%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
DARP
19.4%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
DARP

-

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
DARP
6.6%

Здравоохранение

PWB
3.6%
DARP
1.4%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
DARP
5.4%

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
DARP
4.7%

Энергетика

PWB

-

DARP
9.9%

Недвижимость

PWB

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

PWB vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.59

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.03

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

7.03

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

26.75

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.59

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.49

-0.88

Просадки

Сравнение просадок PWB и DARP

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-30.27%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.82%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.64%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.10%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и DARP

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 5.38%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.07%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

17.49%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

23.16%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

26.11%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

26.11%

-5.40%

Сравнение комиссий PWB и DARP

PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и DARP

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PWB and DARP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to PWB (5.38%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 45.84% for PWB. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 45.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for PWB.

They also come from different issuers: Invesco and Grizzle. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор