Сравнение PVPNX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции PVPNX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.19% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и JRLVX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVPNX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
PVPNX
JRLVX
Сравнение PVPNX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.80 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.72 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 8.20 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и JRLVX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и JRLVX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -32.53% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -11.23% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -25.64% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -32.53% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.13% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.61% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.36% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и JRLVX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) составляет 4.74%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.56% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 8.84% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 15.49% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 14.74% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 15.96% | -2.67% |