Сравнение PVPNX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -3.15% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PVPNX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 4.66% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.32%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и PIMIX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PVPNX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PVPNX
PIMIX
Сравнение PVPNX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.25 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.87 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.56 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.11 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.56 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и PIMIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и PIMIX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.30% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и PIMIX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -13.39% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -3.69% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -13.34% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -13.39% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -3.24% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.69% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.92% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и PIMIX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.88% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 2.64% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 4.28% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 4.75% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 4.20% | +9.07% |