Сравнение PVPNX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -3.15% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PVPNX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 9.32% против 2.77% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.32%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и PFORX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PVPNX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PVPNX
PFORX
Сравнение PVPNX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.64 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.89 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 2.82 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.64 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и PFORX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и PFORX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.30% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и PFORX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -13.87% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -3.99% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -13.71% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -13.87% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -3.69% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.95% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.87% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и PFORX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.93% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 2.53% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 3.38% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 3.46% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 3.08% | +10.19% |