Сравнение PVMIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PVMIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 12.20% против 1.96% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и PTEAX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PVMIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PVMIX
PTEAX
Сравнение PVMIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 2.95 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.08 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и PTEAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и PTEAX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и PTEAX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -38.72% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -4.78% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -17.37% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -17.37% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.66% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -5.95% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.50% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и PTEAX
Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.09% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 1.82% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 4.92% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 3.96% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 4.39% | +14.82% |