PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVMIX с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVMIX с FDRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PVMIX (Principal MidCap Value Fund I) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both funds - PVMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal, while FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Over the past 5 years, PVMIX returned 11.71%/yr vs 12.47%/yr for FDRR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PVMIX charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности PVMIX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVMIX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью 10.61%.

PVMIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.52%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.05%
1 год
19.95%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.59%

FDRR

1 день
0.55%
1 месяц
6.02%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.90%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVMIX и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		12.62%6.09%33.38%11.04%-5.95%30.97%6.50%26.69%-11.07%14.63%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.61%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between PVMIX and FDRR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PVMIX and FDRR has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Value Fund I

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с PVMIX:
PVMIX с PCBIXPVMIX с FXAIXPVMIX с VMVAXPVMIX с VVOIXPVMIX с PLGIXPVMIX с MYISXPVMIX с AMDVX
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

PVMIX vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVMIX
Ранг доходности на риск PVMIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVMIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVMIX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVMIXFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.91

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.03

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.76

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

16.02

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVMIX vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVMIX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVMIX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVMIXFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.91

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PVMIX и FDRR

Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVMIXFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-36.52%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.52%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-18.04%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-20.92%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.00%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PVMIX и FDRR

Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеют волатильность 3.07% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVMIXFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.03%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.32%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

11.02%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

15.00%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

16.87%

+2.34%

Сравнение комиссий PVMIX и FDRR

PVMIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVMIX и FDRR

Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности FDRR в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.08%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		6.41%7.22%33.98%4.63%7.12%11.44%1.38%5.11%13.23%6.92%1.58%11.19%

Часто задаваемые вопросы

PVMIX and FDRR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVMIX has higher volatility (3.07%) compared to FDRR (3.03%). In terms of maximum drawdown, PVMIX dropped -56.76% vs FDRR's -36.52%.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVMIX и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор