Сравнение PVMIX с FDRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и FDRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -2.57%.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и FDRR
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.
Доходность на риск
PVMIX vs. FDRR — Ранг доходности на риск
PVMIX
FDRR
Сравнение PVMIX c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.84 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.69 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.80 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и FDRR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и FDRR
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности FDRR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и FDRR
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и FDRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -36.52% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.55% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -20.92% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.72% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -4.06% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.72% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и FDRR
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 4.52%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.76% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.61% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.25% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 14.98% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.96% | +2.25% |