График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Value Fund I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) показал доход в 2.86% с начала года и 10.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVMIX составила 11.99%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal MidCap Value Fund I
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 11.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PVMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.20% | 4.58% | -6.51% | 2.86% | |||||||||
| 2025 | 3.73% | -1.86% | -3.42% | -2.62% | 3.70% | 2.27% | 1.08% | 2.51% | 0.92% | -2.85% | 3.12% | -0.26% | 6.09% |
| 2024 | -0.49% | 4.61% | 5.35% | -5.19% | 3.06% | -1.48% | 5.33% | 2.15% | 1.35% | -1.81% | 6.44% | 10.87% | 33.38% |
| 2023 | 6.55% | -2.25% | -2.37% | -0.19% | -4.60% | 7.64% | 3.74% | -2.70% | -4.44% | -3.49% | 8.23% | 5.76% | 11.04% |
| 2022 | -3.87% | -0.30% | 2.73% | -3.76% | 2.28% | -9.75% | 8.13% | -3.25% | -8.33% | 10.52% | 5.71% | -4.04% | -5.95% |
| 2021 | 0.00% | 8.86% | 6.24% | 5.41% | 2.08% | -2.03% | 1.42% | 2.32% | -4.42% | 4.57% | -2.74% | 6.50% | 30.97% |
Метрики бенчмарка
Principal MidCap Value Fund I: годовая альфа составляет 2.53%, бета — 0.95, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 31.12.2003.
- Этот фонд участвовал в 104.47% роста S&P 500 Index, но только в 95.51% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.95 и R² 0.79 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 104.47%
- Участие в снижении
- 95.51%
Комиссия
Комиссия PVMIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PVMIX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PVMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 6.61 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PVMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Value Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.11 | $5.28 | $0.76 | $1.10 | $2.01 | $0.21 | $0.73 | $1.57 | $1.04 | $0.22 | $1.39 |
Дивидендный доход | 7.02% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Value Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.28 | $5.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal MidCap Value Fund I показал максимальную просадку в 56.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap Value Fund I составляет 6.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.76% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 924 |
| -41.34% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -25.24% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 6 сент. 2012 г. | 342 |
| -22.11% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 197 | 21 нояб. 2016 г. | 358 |
| -20.79% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 132 | 5 июл. 2019 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...