- ISIN
- US74253Q1922
- CUSIP
- 74253Q192
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 29 дек. 2003 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PVMIX
Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции PVMIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PVMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,856.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) показал доход в 18.22% с начала года и 22.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVMIX составила 12.86%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Principal MidCap Value Fund I
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 12.86%
- Всё время*
- 10.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PVMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PVMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.20% | 4.58% | -4.73% | 5.71% | 0.47% | 2.86% | 1.25% | 1.96% | 18.22% | ||||
| 2025 | 3.73% | -1.86% | -3.42% | -2.62% | 3.70% | 2.27% | 1.08% | 2.51% | 0.92% | -2.85% | 3.12% | -0.26% | 6.09% |
| 2024 | -0.49% | 4.61% | 5.35% | -5.19% | 3.06% | -1.48% | 5.33% | 2.15% | 1.35% | -1.81% | 6.44% | 10.87% | 33.38% |
| 2023 | 6.55% | -2.25% | -2.37% | -0.19% | -4.60% | 7.64% | 3.74% | -2.70% | -4.44% | -3.49% | 8.23% | 5.76% | 11.04% |
| 2022 | -3.87% | -0.30% | 2.73% | -3.76% | 2.28% | -9.75% | 8.13% | -3.25% | -8.33% | 10.52% | 5.71% | -4.04% | -5.95% |
| 2021 | 0.00% | 8.86% | 6.24% | 5.41% | 2.08% | -2.03% | 1.42% | 2.32% | -4.42% | 4.57% | -2.74% | 6.50% | 30.97% |
Метрики бенчмарка
Principal MidCap Value Fund I has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.95, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2003.
- This fund captured 102.08% of S&P 500 Index gains but only 94.46% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 102.08%
- Участие в снижении
- 94.46%
Комиссия
Комиссия PVMIX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PVMIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.50 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 10.58 | +0.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Value Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.11 | $5.28 | $0.76 | $1.10 | $2.01 | $0.21 | $0.73 | $1.57 | $1.04 | $0.22 | $1.39 |
Дивидендный доход | 6.11% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Value Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.28 | $5.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal MidCap Value Fund I показал максимальную просадку в 56.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.76%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.34%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.24%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-22.11%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 14d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-20.79%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 13d | 9mo 14dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PVMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -56.78% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -9.10% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -18.90% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -25.43% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -33.92% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.69% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.14% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PVMIX
Добавьте Principal MidCap Value Fund I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PVMIX