Сравнение PVMIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PVMIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.20% против 14.08% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и FXAIX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PVMIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PVMIX
FXAIX
Сравнение PVMIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.97 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.52 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.30 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.97 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и FXAIX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и FXAIX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -33.79% | -22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.13% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -24.50% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -33.79% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -6.23% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -3.83% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.53% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и FXAIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 4.52%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.34% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 9.53% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 18.32% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.92% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.05% | +1.16% |