Сравнение PVMIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVMIX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции PCBIX немного отстают с 11.72%.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и PCBIX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PVMIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PVMIX
PCBIX
Сравнение PVMIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.51 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.61 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.51 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.52 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.51 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.28 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и PCBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и PCBIX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и PCBIX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -50.25% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -19.29% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -31.17% | +14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -40.56% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -16.88% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.50% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.53% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 4.52%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.24% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.58% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 18.38% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.56% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 19.10% | +0.11% |