Сравнение PVMIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PVMIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 12.20% против 15.16% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и PBCKX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PVMIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PVMIX
PBCKX
Сравнение PVMIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.02 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.11 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.01 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.02 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.02 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и PBCKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и PBCKX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и PBCKX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -38.00% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -19.10% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -38.00% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -38.00% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -16.13% | +11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -5.64% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.66% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 4.52%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.49% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 11.83% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 19.60% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.34% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 20.15% | -0.94% |