Сравнение PVMIX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PVMIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 12.20% против 14.07% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и CMNWX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PVMIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PVMIX
CMNWX
Сравнение PVMIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.88 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.59 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и CMNWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и CMNWX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и CMNWX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -50.43% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.50% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -23.35% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -33.26% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -6.19% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.99% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.44% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 4.52%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.65% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.00% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.54% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.81% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.17% | +2.04% |