Сравнение PVIVX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Auer Growth Fund (AUERX).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 3.95% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.65% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.80% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 11.91%
AUERX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и AUERX
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
PVIVX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
PVIVX
AUERX
Сравнение PVIVX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 2.10 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.73 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.02 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 14.12 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.10 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.19 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и AUERX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и AUERX
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности AUERX в 10.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.33% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
AUERX Auer Growth Fund | 10.99% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и AUERX
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -67.23% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -10.06% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -34.80% | -60.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -51.89% | -43.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.30% | -5.32% | -88.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -25.10% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.93% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и AUERX
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 5.53% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 12.70% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 19.73% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 24.93% | +862.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.53% | 24.37% | +603.16% |