PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVI с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVI с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

PVI и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PVI и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVI и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		0.28%3.12%2.43%1.70%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

PVI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.67%
3 года*
2.66%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.26%

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco VRDO Tax-Free ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с PVI:
PVI с BABPVI с MEARPVI с MOPVI с FXAIXPVI с FLMIPVI с SUBPVI с BKLN
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSM

Сравнение комиссий PVI и ZTAX

PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF

Доходность на риск

PVI vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVI
Ранг доходности на риск PVI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.21

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.49

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.52

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

1.39

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVI vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.21

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Корреляция

Корреляция между PVI и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и ZTAX

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		2.19%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVI и ZTAX

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVIZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-15.33%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-10.47%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-5.92%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-6.87%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.92%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и ZTAX

Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVIZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

9.47%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

24.05%

-22.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

25.93%

-23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

27.25%

-25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

27.25%

-25.53%