Сравнение PVI с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
PVI и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.28% | 3.12% | 2.43% | 2.23% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
PVI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и VTES
PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVI vs. VTES — Ранг доходности на риск
PVI
VTES
Сравнение PVI c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.91 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.43 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.28 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.30 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.91 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.79 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между PVI и VTES составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и VTES
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и VTES
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -2.42% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -1.59% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.09% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.48% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.49% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и VTES
Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.68% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.97% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 1.82% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.75% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 1.75% | -0.03% |