Сравнение PVI с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PVI и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.29% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 1.26% против 11.17% соответственно.
PVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и RSP
PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVI vs. RSP — Ранг доходности на риск
PVI
RSP
Сравнение PVI c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.08 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 4.89 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PVI и RSP составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и RSP
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и RSP
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -59.92% | +55.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -12.54% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | -21.38% | +20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | -39.04% | +37.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.97% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -6.69% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.78% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и RSP
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 4.47% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 8.83% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 17.17% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 16.20% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 18.36% | -16.64% |