Сравнение PVI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PVI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.28% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.26% против 18.99% соответственно.
PVI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и QQQ
PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PVI
QQQ
Сравнение PVI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.00 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.32 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PVI и QQQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и QQQ
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и QQQ
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -82.97% | +78.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -12.62% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | -35.12% | +33.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | -35.12% | +33.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -7.86% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -32.99% | +32.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.44% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и QQQ
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 6.61% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 12.82% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 22.70% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 22.38% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 22.25% | -20.53% |