Сравнение PVI с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PVI и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PVI и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.28% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PVI уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 1.26% против 17.98% соответственно.
PVI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и PPA
PVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PVI vs. PPA — Ранг доходности на риск
PVI
PPA
Сравнение PVI c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.09 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.80 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.37 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 13.40 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.09 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PVI и PPA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и PPA
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и PPA
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -57.37% | +53.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -13.71% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | -18.37% | +17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | -43.92% | +42.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -8.56% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -9.19% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.45% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и PPA
Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.74%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 7.57% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 15.14% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 21.75% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 18.22% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 20.48% | -18.76% |