PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVI с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVI с GCAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PVI is a Municipal Bonds fund tracking the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index, while GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli. PVI is passively managed, while GCAD is actively managed. Over the past 3 years, PVI returned 2.64%/yr vs 33.27%/yr for GCAD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PVI charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.

Доходность

Сравнение доходности PVI и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVI показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 14.09%.

PVI

1 день
0.06%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.32%
3 года*
2.64%
5 лет*
1.96%
10 лет*
1.31%

GCAD

1 день
-1.56%
1 месяц
5.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.52%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVI и GCAD

2026 (YTD)202520242023
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		0.74%3.12%2.43%2.70%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		14.09%39.28%26.61%17.61%

Correlation

The correlation between PVI and GCAD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.01

The correlation between PVI and GCAD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PVI и GCAD

Секторы
PVI
GCAD

Потребительский циклический сектор

0.3%
6.4%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

78.6%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PVI
0.3%
GCAD
6.4%

Сырьевые материалы

PVI

-

GCAD
0.7%

Коммуникационные услуги

PVI

-

GCAD

-

Потребительский защитный сектор

PVI

-

GCAD

-

Энергетика

PVI

-

GCAD

-

Финансовые услуги

PVI

-

GCAD

-

Здравоохранение

PVI

-

GCAD

-

Промышленность

PVI

-

GCAD
78.6%

Недвижимость

PVI

-

GCAD
0.7%

Технологии

PVI

-

GCAD
3.3%

Коммунальные услуги

PVI

-

GCAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco VRDO Tax-Free ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PVI:
PVI с BABPVI с MEARPVI с FXAIXPVI с MOPVI с FLMIPVI с SUBPVI с BKLN
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с DFEN

Доходность на риск

PVI vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVI
Ранг доходности на риск PVI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVI c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIGCADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.86

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.70

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.38

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

8.24

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVI vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVI на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GCAD равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVI и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.86

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.56

-1.03

Просадки

Сравнение просадок PVI и GCAD

Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и GCAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVIGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.10%

-16.14%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-14.96%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

-16.14%

+14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.92%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-3.03%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

4.32%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PVI и GCAD

Текущая волатильность для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) составляет 0.76%, в то время как у Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что PVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVIGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

7.14%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

16.33%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

19.25%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

18.49%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

18.49%

-16.74%

Сравнение комиссий PVI и GCAD

PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVI и GCAD

Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности GCAD в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.81%2.06%4.94%3.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF		2.14%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVI and GCAD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCAD has higher volatility (7.14%) compared to PVI (0.76%). In terms of maximum drawdown, PVI dropped -4.10% vs GCAD's -16.14%.

On 3-year performance, GCAD leads with 33.27% vs 2.64% for PVI. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, PVI has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCAD has performed better with a 33.27% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for PVI.

PVI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.81% for GCAD.

PVI is categorized as Municipal Bonds, while GCAD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.25% for PVI and 0.00% for GCAD.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVI и GCAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор