Сравнение GCAD с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
GCAD и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GCAD и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCAD и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 7.13% | 39.28% | 26.61% | 17.61% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 23.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью -1.16%.
GCAD
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCAD и DFEN
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
GCAD vs. DFEN — Ранг доходности на риск
GCAD
DFEN
Сравнение GCAD c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAD | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.83 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.27 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.03 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 10.38 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAD | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.83 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.21 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между GCAD и DFEN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и DFEN
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DFEN в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.92% | 2.06% | 4.94% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GCAD и DFEN
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCAD | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -91.36% | +75.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -41.75% | +26.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -35.23% | +23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -45.54% | +42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 12.18% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и DFEN
Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 8.02%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.85%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCAD | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 23.85% | -15.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 48.18% | -33.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 69.88% | -48.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 59.00% | -40.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 71.31% | -53.16% |