PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). GCAD is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past 3 years, GCAD returned 33.27%/yr vs 63.19%/yr for DFEN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

GCAD

1 день
-1.56%
1 месяц
5.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.52%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и DFEN

2026 (YTD)202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		14.09%39.28%26.61%17.61%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%23.71%

Correlation

The correlation between GCAD and DFEN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.89

The correlation between GCAD and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCAD и DFEN

Секторы
GCAD
DFEN

Промышленность

78.6%
19.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Технологии

3.3%
0.0%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
78.6%
DFEN
19.7%

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.4%
DFEN

-

Технологии

GCAD
3.3%
DFEN
0.0%

Сырьевые материалы

GCAD
0.7%
DFEN

-

Недвижимость

GCAD
0.7%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

GCAD

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

DFEN

-

Энергетика

GCAD

-

DFEN

-

Финансовые услуги

GCAD

-

DFEN

-

Здравоохранение

GCAD

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

GCAD

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с XLG
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

GCAD vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.95

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.59

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.43

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

3.44

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.95

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.21

+1.35

Просадки

Сравнение просадок GCAD и DFEN

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-91.36%

+75.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-41.75%

+26.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-43.13%

+26.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-33.04%

+27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-45.27%

+42.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

17.36%

-13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и DFEN

Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 7.14%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

22.35%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

53.06%

-36.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

63.21%

-43.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

60.16%

-41.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

71.48%

-52.99%

Сравнение комиссий GCAD и DFEN

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и DFEN

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DFEN в 8.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.81%2.06%4.94%3.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GCAD and DFEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to GCAD (7.14%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs DFEN's -91.36%.

On 3-year performance, DFEN leads with 63.19% vs 33.27% for GCAD. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEN has performed better with a 63.19% return vs 33.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 1.81% for GCAD.

GCAD is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gabelli and Direxion. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.99% for DFEN.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор