PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVFIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVFIX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

PVFIX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 31 мар. 2003 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PVFIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVFIX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVFIX
Pinnacle Value Fund		3.89%5.95%10.54%25.38%-7.48%14.12%3.57%13.47%-11.70%-0.13%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, PVFIX показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PVFIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.89% против 16.19% соответственно.

PVFIX

1 день
0.42%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.89%
6 месяцев
7.08%
1 год
15.56%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.52%
10 лет*
6.89%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Value Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с PVFIX:
PVFIX с APPLXPVFIX с OAKMXPVFIX с IPSHXPVFIX с NWQIXPVFIX с BERIXPVFIX с CONWXPVFIX с STDAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий PVFIX и WWWEX

PVFIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PVFIX
Pinnacle Value Fund

Доходность на риск

PVFIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVFIX
Ранг доходности на риск PVFIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVFIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.39

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.65

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.57

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

1.42

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVFIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVFIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.39

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.85

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.24

-0.22

Корреляция

Корреляция между PVFIX и WWWEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFIX и WWWEX

Дивидендная доходность PVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVFIX
Pinnacle Value Fund		9.09%9.44%13.80%6.07%1.13%7.71%0.00%4.74%4.45%3.01%6.90%9.41%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PVFIX и WWWEX

Максимальная просадка PVFIX за все время составила -97.80%, что больше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVFIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.80%

-82.60%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-12.14%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.80%

-26.94%

-70.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.80%

-36.00%

-61.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.25%

-7.95%

-89.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-41.54%

+32.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.88%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFIX и WWWEX

Текущая волатильность для Pinnacle Value Fund (PVFIX) составляет 3.04%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVFIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.99%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

14.24%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

18.32%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,037.89%

19.91%

+1,017.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

733.82%

19.12%

+714.70%