PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVFIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVFIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Value Fund (PVFIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PVFIX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 31 мар. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PVFIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Value Fund (PVFIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVFIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVFIX
Pinnacle Value Fund		3.45%5.95%10.54%25.38%-7.48%14.12%3.57%13.47%-11.70%3.93%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PVFIX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

PVFIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.68%
С начала года
3.45%
6 месяцев
7.20%
1 год
15.59%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.65%
10 лет*
6.84%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Value Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PVFIX:
PVFIX с APPLXPVFIX с OAKMXPVFIX с IPSHXPVFIX с NWQIXPVFIX с BERIXPVFIX с CONWXPVFIX с STDAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий PVFIX и PALDX

PVFIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PVFIX
Pinnacle Value Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PVFIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVFIX
Ранг доходности на риск PVFIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVFIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.65

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.42

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

6.83

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVFIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVFIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.71

-0.69

Корреляция

Корреляция между PVFIX и PALDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFIX и PALDX

Дивидендная доходность PVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVFIX
Pinnacle Value Fund		9.13%9.44%13.80%6.07%1.13%7.71%0.00%4.74%4.45%3.01%6.90%9.41%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVFIX и PALDX

Максимальная просадка PVFIX за все время составила -97.80%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVFIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.80%

-26.16%

-71.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.20%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.80%

-20.47%

-77.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.26%

-5.96%

-91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-4.16%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.70%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFIX и PALDX

Pinnacle Value Fund (PVFIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 2.98% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVFIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.05%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

5.86%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

11.52%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,037.89%

12.08%

+1,025.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

733.82%

12.75%

+721.07%