Сравнение PVFAX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Value Fund (PVFAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PVFAX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVFAX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | -3.40% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 14.09% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PVFAX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVFAX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
PVFAX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 9.78%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFAX и SWSSX
PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
PVFAX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
PVFAX
SWSSX
Сравнение PVFAX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFAX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 5.02 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.40 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PVFAX и SWSSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFAX и SWSSX
Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.38%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | 21.38% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок PVFAX и SWSSX
Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVFAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.43% | -60.34% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.90% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.43% | -31.93% | -60.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -41.81% | -50.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -11.00% | -79.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -10.78% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.68% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFAX и SWSSX
Paradigm Value Fund (PVFAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.90% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVFAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.59% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 14.12% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 23.11% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 536.32% | 22.57% | +513.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 379.59% | 24.03% | +355.56% |