- ISIN
- US69901E1047
- CUSIP
- 69901E104
- Эмитент
- Paradigm Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 2002 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PVFAX
Paradigm Value Fund (PVFAX) прибавил 26.0% с начала года. Текущая цена акции PVFAX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PVFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Paradigm Value Fund (PVFAX) показал доход в 25.95% с начала года и 45.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVFAX составила 13.28%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Paradigm Value Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 25.95%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 13.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PVFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PVFAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 30 дек. 2013 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.50% | 2.07% | -6.94% | 14.98% | 4.72% | 5.38% | 25.95% | ||||||
| 2025 | 4.89% | -8.82% | -8.18% | -2.95% | 4.87% | 6.36% | 0.70% | 7.36% | 1.85% | -1.64% | 3.13% | -0.54% | 5.60% |
| 2024 | -1.97% | 7.03% | 3.35% | -6.52% | 5.56% | -1.09% | 6.77% | 0.37% | -0.33% | -3.91% | 8.71% | -4.71% | 12.51% |
| 2023 | 6.15% | -2.36% | -2.10% | -6.01% | 1.12% | 9.35% | 2.41% | 0.76% | -5.13% | -7.72% | 8.81% | 9.30% | 13.31% |
| 2022 | -9.17% | -1.51% | -2.02% | -8.35% | 0.44% | -9.44% | 11.27% | -5.15% | -8.13% | 12.11% | 6.89% | -6.06% | -20.25% |
| 2021 | 3.78% | 8.80% | 3.51% | 4.61% | 1.03% | 1.73% | -1.57% | 0.26% | -4.36% | 5.83% | -1.15% | 5.01% | 30.28% |
Метрики бенчмарка
Paradigm Value Fund has an annualized alpha of 2.48%, beta of 1.01, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2002.
- This fund captured 112.61% of S&P 500 Index gains and 103.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 112.61%
- Участие в снижении
- 103.31%
Комиссия
Комиссия PVFAX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PVFAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paradigm Value Fund (PVFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.46 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 10.92 | +0.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paradigm Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.01 | $10.01 | $7.54 | $3.61 | $4.55 | $1.91 | $1.17 | $2.45 | $5.95 | $5.96 | $2.36 | $6.03 |
Дивидендный доход | 16.40% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paradigm Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.01 | $10.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.54 | $7.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $3.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.55 | $4.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Paradigm Value Fund показал максимальную просадку в 54.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Paradigm Value Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.40%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -42.64%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 21d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.71%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.00%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 6mo 19d | 9mo 3dянв. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.47%февр. 2016 г. | 2y 1mo | 9mo 14d | 2y 10moдек. 2013 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| PVFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.40% | -56.78% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.10% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -18.90% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -25.43% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.64% | -33.92% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.21% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -10.71% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.04% | +1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PVFAX
Добавьте Paradigm Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PVFAX