График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paradigm Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Paradigm Value Fund (PVFAX) показал доход в -3.40% с начала года и 16.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PVFAX составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Paradigm Value Fund
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 9.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PVFAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью +884.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -89.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.50% | 2.07% | -9.44% | -3.40% | |||||||||
| 2025 | 4.89% | -8.82% | -8.18% | -2.95% | 4.87% | 6.36% | 0.70% | 7.36% | 1.85% | -1.64% | 3.13% | -0.54% | 5.60% |
| 2024 | -1.97% | 7.03% | 3.35% | -6.52% | 5.56% | -1.09% | 6.77% | 0.37% | -0.33% | -3.91% | 8.71% | -4.71% | 12.51% |
| 2023 | 6.15% | -2.36% | -2.10% | -6.01% | 1.12% | 9.35% | 2.41% | 0.76% | -5.13% | -7.72% | 8.81% | 9.30% | 13.31% |
| 2022 | -9.17% | -1.51% | -2.02% | -8.35% | 0.44% | -9.44% | 11.27% | -5.15% | -8.13% | 12.11% | 6.89% | -6.06% | -20.25% |
| 2021 | 3.78% | 8.80% | 3.51% | 4.61% | 1.03% | 1.73% | -1.57% | 0.26% | -4.36% | 5.83% | -1.15% | 5.01% | 30.28% |
Метрики бенчмарка
Paradigm Value Fund: годовая альфа составляет 119.67%, бета — 0.87, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.01.2003.
- Этот фонд участвовал в 112.23% роста S&P 500 Index и в 104.70% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 119.67%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 112.23%
- Участие в снижении
- 104.70%
Комиссия
Комиссия PVFAX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PVFAX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paradigm Value Fund (PVFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PVFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 6.61 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PVFAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paradigm Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.01 | $10.01 | $7.54 | $3.61 | $4.55 | $1.91 | $1.17 | $2.45 | $5.95 | $5.96 | $2.36 | $6.03 |
Дивидендный доход | 21.38% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paradigm Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.01 | $10.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.54 | $7.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $3.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.55 | $4.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paradigm Value Fund показал максимальную просадку в 92.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Paradigm Value Fund составляет 90.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.43% | 30 янв. 2025 г. | 48 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -85.47% | 23 янв. 2025 г. | 4 | 28 янв. 2025 г. | 1 | 29 янв. 2025 г. | 5 |
| -54.4% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 440 | 3 дек. 2010 г. | 852 |
| -42.64% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -30.71% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 454 | 16 июл. 2024 г. | 669 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...