Сравнение PVFAX с CSMDX
PVFAX (Paradigm Value Fund) and CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PVFAX returned 6.87%/yr vs 5.03%/yr for CSMDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PVFAX charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for CSMDX.
Доходность
Сравнение доходности PVFAX и CSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVFAX показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 11.73%.
PVFAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 20.30%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 12.53%
CSMDX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVFAX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | 22.24% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 9.62% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 11.73% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Correlation
The correlation between PVFAX and CSMDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between PVFAX and CSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVFAX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
PVFAX
CSMDX
Сравнение PVFAX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFAX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.00 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 6.13 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFAX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.27 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PVFAX и CSMDX
Максимальная просадка PVFAX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и CSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVFAX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.40% | -37.28% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.20% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -24.60% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -24.60% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -5.77% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.00% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFAX и CSMDX
Paradigm Value Fund (PVFAX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVFAX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.70% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 10.24% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 14.46% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 18.16% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 19.17% | +3.82% |
Сравнение комиссий PVFAX и CSMDX
PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFAX и CSMDX
Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности CSMDX в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 2.81% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
PVFAX Paradigm Value Fund | 16.90% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
Часто задаваемые вопросы
PVFAX and CSMDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVFAX has higher volatility (5.09%) compared to CSMDX (3.70%). In terms of maximum drawdown, PVFAX dropped -54.40% vs CSMDX's -37.28%.
PVFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVFAX и CSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор