Сравнение PVFAX с CSMDX
PVFAX (Paradigm Value Fund) and CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PVFAX returned 7.69%/yr vs 5.69%/yr for CSMDX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PVFAX charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for CSMDX.
Доходность
Сравнение доходности PVFAX и CSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVFAX показывает доходность 28.24%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 16.38%.
PVFAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 28.24%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 11.66%
CSMDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 16.38%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
PVFAX Paradigm Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PVFAX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | 28.24% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 10.32% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 16.38% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Correlation
The correlation between PVFAX and CSMDX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between PVFAX and CSMDX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVFAX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
PVFAX
CSMDX
Сравнение PVFAX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVFAX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.04 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 6.31 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVFAX и CSMDX
Максимальная просадка PVFAX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и CSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVFAX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.40% | -37.28% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.20% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -24.60% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -24.60% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | 0.00% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -5.69% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.97% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFAX и CSMDX
Paradigm Value Fund (PVFAX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVFAX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.85% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 10.32% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 14.45% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 18.14% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 19.07% | +4.02% |
Сравнение комиссий PVFAX и CSMDX
PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFAX и CSMDX
Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности CSMDX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 2.70% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
PVFAX Paradigm Value Fund | 16.11% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
Часто задаваемые вопросы
PVFAX and CSMDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVFAX has higher volatility (6.89%) compared to CSMDX (3.85%). In terms of maximum drawdown, PVFAX dropped -54.40% vs CSMDX's -37.28%.
PVFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVFAX и CSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор