PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVFAX с PGTYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVFAX с PGTYX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Value Fund (PVFAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVFAX или PGTYX.

Корреляция

Корреляция между PVFAX и PGTYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PVFAX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Value Fund (PVFAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVFAX:

-0.57

PGTYX:

0.23

Коэф-т Сортино

PVFAX:

-0.59

PGTYX:

0.58

Коэф-т Омега

PVFAX:

0.92

PGTYX:

1.08

Коэф-т Кальмара

PVFAX:

-0.36

PGTYX:

0.26

Коэф-т Мартина

PVFAX:

-1.06

PGTYX:

0.72

Индекс Язвы

PVFAX:

14.47%

PGTYX:

11.72%

Дневная вол-ть

PVFAX:

28.22%

PGTYX:

31.16%

Макс. просадка

PVFAX:

-58.24%

PGTYX:

-52.31%

Текущая просадка

PVFAX:

-32.71%

PGTYX:

-10.16%

Доходность по периодам

С начала года, PVFAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у PGTYX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PVFAX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 0.10% против 12.90% соответственно.

PVFAX

С начала года

-8.66%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

-21.71%

1 год

-16.02%

5 лет

7.31%

10 лет

0.10%

PGTYX

С начала года

0.89%

1 месяц

19.40%

6 месяцев

-6.67%

1 год

7.22%

5 лет

9.69%

10 лет

12.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVFAX и PGTYX

PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

PVFAX
Paradigm Value Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVFAX и PGTYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVFAX
Ранг риск-скорректированной доходности PVFAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVFAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг риск-скорректированной доходности PGTYX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVFAX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVFAX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа PGTYX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFAX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFAX и PGTYX

Ни PVFAX, ни PGTYX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVFAX
Paradigm Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		0.00%0.00%0.57%1.71%0.00%0.00%0.58%0.49%0.00%0.83%0.00%5.14%

Просадки

Сравнение просадок PVFAX и PGTYX

Максимальная просадка PVFAX за все время составила -58.24%, что больше максимальной просадки PGTYX в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и PGTYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PVFAX и PGTYX

Текущая волатильность для Paradigm Value Fund (PVFAX) составляет 7.41%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...