Сравнение PVFAX с PVIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Value Fund (PVFAX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX).
PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PVFAX и PVIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVFAX и PVIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | -0.74% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 14.09% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PVFAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции PVFAX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.72% соответственно.
PVFAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 10.07%
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFAX и PVIVX
PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PVIVX в 1.25%.
Доходность на риск
PVFAX vs. PVIVX — Ранг доходности на риск
PVFAX
PVIVX
Сравнение PVFAX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFAX | PVIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.48 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.90 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 2.45 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFAX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.02 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PVFAX и PVIVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFAX и PVIVX
Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.81%, что больше доходности PVIVX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | 20.81% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок PVFAX и PVIVX
Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, примерно равная максимальной просадке PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и PVIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVFAX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.43% | -95.67% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.84% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.43% | -95.67% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -95.67% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.77% | -94.39% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -16.17% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 5.46% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFAX и PVIVX
Текущая волатильность для Paradigm Value Fund (PVFAX) составляет 7.58%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVFAX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 9.19% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 17.96% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 29.31% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 536.32% | 887.36% | -351.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 379.59% | 627.66% | -248.07% |