PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVFAX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVFAX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Value Fund (PVFAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности PVFAX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Value Fund (PVFAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVFAX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVFAX
Paradigm Value Fund		-0.74%5.60%12.51%13.31%-20.25%30.28%17.69%22.27%-2.02%14.09%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, PVFAX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PVFAX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.49% соответственно.

PVFAX

1 день
2.75%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.65%
1 год
18.85%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.05%
10 лет*
10.07%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с PVFAX:
PVFAX с PGTYXPVFAX с PFSLXPVFAX с PVIVXPVFAX с CSMDXPVFAX с SWSSXPVFAX с HASCXPVFAX с SSLCX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий PVFAX и BOSOX

PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

PVFAX
Paradigm Value Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

PVFAX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVFAX
Ранг доходности на риск PVFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFAX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVFAXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.11

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.03

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.04

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

-0.13

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVFAX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFAX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFAX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVFAXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.11

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.49

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.41

-0.37

Корреляция

Корреляция между PVFAX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFAX и BOSOX

Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.81%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVFAX
Paradigm Value Fund		20.81%20.66%13.65%6.48%8.70%2.67%2.08%5.01%14.18%12.17%4.92%14.01%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок PVFAX и BOSOX

Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVFAXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.43%

-51.32%

-41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.89%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.43%

-22.36%

-70.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-36.79%

-55.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.77%

-14.43%

-75.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-7.26%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.86%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFAX и BOSOX

Paradigm Value Fund (PVFAX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVFAXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.68%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

10.66%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

19.02%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

536.32%

17.84%

+518.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

379.59%

19.56%

+360.03%