Сравнение PVEX с MARZ
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while MARZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for MARZ.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и MARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у MARZ с доходностью 8.27%.
PVEX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и MARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.92% | 13.68% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 8.27% | 8.05% |
Correlation
The correlation between PVEX and MARZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. MARZ — Ранг доходности на риск
PVEX
MARZ
Сравнение PVEX c MARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.95 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и MARZ
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и MARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -18.89% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.17% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.02% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и MARZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 9.70% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 12.29% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 12.20% | +2.85% |
Сравнение комиссий PVEX и MARZ
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MARZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и MARZ
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MARZ в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.05% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PVEX and MARZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MARZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
MARZ has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.17% for PVEX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while MARZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.79% for MARZ.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и MARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор