Сравнение MARZ с JULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ).
MARZ и JULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и JULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 17.08% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 17.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у JULZ с доходностью -3.87%.
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и JULZ
И MARZ, и JULZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MARZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск
MARZ
JULZ
Сравнение MARZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.81 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.99 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и JULZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и JULZ
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JULZ в 12.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и JULZ
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и JULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -14.71% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.10% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -14.71% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -5.67% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.04% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.23% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и JULZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) составляет 4.18%, в то время как у Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.48% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 8.17% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 14.06% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.18% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.36% | -0.07% |