Сравнение MARZ с SEPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).
MARZ и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и SEPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 17.08% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 18.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARZ показывает доходность -3.19%, а SEPZ немного выше – -3.17%.
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и SEPZ
MARZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Доходность на риск
MARZ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
MARZ
SEPZ
Сравнение MARZ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.56 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и SEPZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и SEPZ
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SEPZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и SEPZ
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и SEPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -15.22% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.40% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -15.22% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -4.55% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.91% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.02% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и SEPZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеют волатильность 4.18% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.04% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.52% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 14.16% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.30% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.53% | -0.24% |