Сравнение MARZ с SEPZ
MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both exchange-traded funds - MARZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index, while SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past 5 years, MARZ returned 10.22%/yr vs 10.99%/yr for SEPZ. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. MARZ charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и SEPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARZ показывает доходность 9.70%, а SEPZ немного выше – 10.08%.
MARZ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $124.42K | $67.84K | $218.09K | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам MARZ и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 9.70% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 17.04% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 20.01% |
Correlation
The correlation between MARZ and SEPZ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between MARZ and SEPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARZ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
MARZ
SEPZ
Сравнение MARZ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARZ | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.47 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 9.90 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARZ и SEPZ
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и SEPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -15.22% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.30% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -14.57% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -15.22% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.34% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.81% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.82% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и SEPZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) составляет 3.14%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что MARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.70% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.77% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 10.93% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.45% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.50% | -0.32% |
Сравнение комиссий MARZ и SEPZ
MARZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и SEPZ
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SEPZ в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.01% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MARZ and SEPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEPZ has higher volatility (3.70%) compared to MARZ (3.14%). In terms of maximum drawdown, MARZ dropped -18.89% vs SEPZ's -15.22%.
On 5-year performance, SEPZ leads with 10.99% vs 10.22% for MARZ. On fees, MARZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MARZ has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 10.99% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
MARZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.99% for SEPZ.
MARZ is categorized as Defined Outcome, while SEPZ is Options Trading. MARZ tracks S&P 500 Price Index, while SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Their fees differ too: 0.79% for MARZ and 0.80% for SEPZ.
MARZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARZ и SEPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор