- CUSIP
- 53656F748
- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 26 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Price Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $33M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $67.84K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции MARZ — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MARZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,627.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) показал доход в 9.70% с начала года и 17.12% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MARZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MARZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | -1.07% | -3.81% | 8.03% | 4.01% | -0.98% | 0.11% | 2.45% | 9.70% | ||||
| 2025 | 2.26% | -1.18% | -4.30% | -0.54% | 4.56% | 3.89% | 1.57% | 1.60% | 3.01% | 2.05% | -0.27% | -0.12% | 12.90% |
| 2024 | 1.70% | 4.16% | 2.11% | -2.76% | 3.34% | 2.59% | 0.81% | 1.56% | 1.57% | -0.39% | 4.39% | -2.22% | 17.90% |
| 2023 | 3.50% | 0.79% | 2.39% | 1.14% | 0.32% | 4.90% | 2.23% | -1.25% | -3.56% | -1.30% | 6.45% | 3.52% | 20.37% |
| 2022 | -4.79% | -3.15% | 2.43% | -6.47% | 0.52% | -5.71% | 6.25% | -2.60% | -5.77% | 5.54% | 3.40% | -2.01% | -12.70% |
| 2021 | 1.88% | 3.81% | 0.27% | 1.73% | 1.84% | 2.33% | -3.67% | 5.24% | -0.69% | 3.39% | 17.04% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (March) ETF has an annualized alpha of 1.24%, beta of 0.71, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2021.
- This ETF participated in 71.78% of S&P 500 Index downside but only 69.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.24%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 69.69%
- Участие в снижении
- 71.78%
Комиссия
Комиссия MARZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARZ имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.50 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 10.58 | -1.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (March) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $1.43 | $2.04 | $0.19 | $0.70 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (March) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.70 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (March) ETF показал максимальную просадку в 18.89%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (March) ETF составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.89%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 9mo 9d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.84%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.45%март 2026 г. | 2mo 16d | 17d | 3mo 3dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.24%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 1mo 4d | 4mo 2dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-6.39%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MARZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -56.78% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -9.10% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -18.90% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -25.43% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.17% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -10.69% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.14% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MARZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (March) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARZ