- CUSIP
- 53656F748
- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 26 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Price Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции MARZ — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MARZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,631.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) показал доход в 6.13% с начала года и 18.79% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MARZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MARZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | -1.07% | -3.81% | 8.03% | 4.01% | -1.75% | 6.13% | ||||||
| 2025 | 2.26% | -1.18% | -4.30% | -0.54% | 4.56% | 3.89% | 1.57% | 1.60% | 3.01% | 2.05% | -0.27% | -0.12% | 12.90% |
| 2024 | 1.70% | 4.16% | 2.11% | -2.76% | 3.34% | 2.59% | 0.81% | 1.56% | 1.57% | -0.39% | 4.39% | -2.22% | 17.90% |
| 2023 | 3.50% | 0.79% | 2.39% | 1.14% | 0.32% | 4.90% | 2.23% | -1.25% | -3.56% | -1.30% | 6.45% | 3.52% | 20.37% |
| 2022 | -4.79% | -3.15% | 2.43% | -6.47% | 0.52% | -5.71% | 6.25% | -2.60% | -5.77% | 5.54% | 3.40% | -2.01% | -12.70% |
| 2021 | 1.92% | 3.81% | 0.27% | 1.73% | 1.84% | 2.33% | -3.67% | 5.24% | -0.69% | 3.39% | 17.08% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (March) ETF has an annualized alpha of 1.58%, beta of 0.72, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2021.
- This ETF participated in 71.99% of S&P 500 Index downside but only 70.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 70.93%
- Участие в снижении
- 71.99%
Комиссия
Комиссия MARZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARZ имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MARZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.69 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 12.34 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (March) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $1.43 | $2.04 | $0.19 | $0.70 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (March) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.70 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (March) ETF показал максимальную просадку в 18.89%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (March) ETF составляет 2.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.89%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 9mo 9d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.84%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.45%март 2026 г. | 2mo 16d | 17d | 3mo 3dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.24%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 1mo 4d | 4mo 2dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.39%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| MARZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -56.78% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -9.10% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -18.90% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -25.43% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.97% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -10.72% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MARZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (March) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARZ