PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARZ с QBUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARZ с QBUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) are both exchange-traded funds - MARZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index, while QBUL is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. MARZ is passively managed, while QBUL is actively managed. Over the past year, MARZ returned 20.32% vs 5.57% for QBUL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MARZ и QBUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARZ показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у QBUL с доходностью 2.46%.

MARZ

1 день
-0.48%
1 месяц
4.18%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.73%
1 год
20.32%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

QBUL

1 день
-0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARZ и QBUL

2026 (YTD)20252024
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		7.95%12.90%5.63%
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		2.46%4.87%0.58%

Correlation

The correlation between MARZ and QBUL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.69

The correlation between MARZ and QBUL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Часто сравнивают с MARZ:
MARZ с SEPZMARZ с DECZMARZ с JUNZMARZ с AUGZMARZ с ERNZMARZ с JULZMARZ с OCTZ
Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с XIMRQBUL с LOCTQBUL с JANZQBUL с INOVQBUL с FEBPQBUL с OCTZQBUL с APRJ

Доходность на риск

MARZ vs. QBUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARZ c QBUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARZQBULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.58

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.32

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.28

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

4.51

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARZ vs. QBUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARZ на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа QBUL равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARZ и QBUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARZQBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.58

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.10

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MARZ и QBUL

Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки QBUL в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и QBUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARZQBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-2.45%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-2.45%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.34%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.98%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.24%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MARZ и QBUL

TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARZQBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.31%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

2.25%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

3.55%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

3.78%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

3.78%

+8.42%

Сравнение комиссий MARZ и QBUL

И MARZ, и QBUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARZ и QBUL

Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности QBUL в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		3.06%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		8.73%8.94%1.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARZ and QBUL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARZ has higher volatility (2.33%) compared to QBUL (1.31%). In terms of maximum drawdown, MARZ dropped -18.89% vs QBUL's -2.45%.

On 1-year performance, MARZ leads with 20.32% vs 5.57% for QBUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBUL has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MARZ has performed better with a 20.32% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MARZ and QBUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

QBUL has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 3.06% for MARZ.

MARZ is categorized as Defined Outcome, while QBUL is Options Trading.

MARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARZ и QBUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор