PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARZ с OCTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARZ с OCTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares. MARZ is passively managed, while OCTZ is actively managed. Over the past 5 years, MARZ returned 10.28%/yr vs 10.65%/yr for OCTZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MARZ и OCTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARZ показывает доходность 6.13%, а OCTZ немного ниже – 6.08%.

MARZ

1 день
-1.98%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.13%
6 месяцев
5.72%
1 год
18.79%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

OCTZ

1 день
-2.33%
1 месяц
0.09%
С начала года
6.08%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.75%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARZ и OCTZ

2026 (YTD)20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		6.13%12.90%17.90%20.37%-12.70%17.08%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		6.08%12.89%18.89%18.18%-10.23%17.04%

Correlation

The correlation between MARZ and OCTZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.98

The correlation between MARZ and OCTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Часто сравнивают с MARZ:
MARZ с SEPZMARZ с DECZMARZ с JUNZMARZ с AUGZMARZ с ERNZMARZ с JULZMARZ с QBUL
Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с APRZOCTZ с AUGZOCTZ с VOOOCTZ с SEPZOCTZ с AIOOOCTZ с PSCW

Доходность на риск

MARZ vs. OCTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARZ c OCTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARZOCTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.95

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.66

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.57

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

10.88

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARZ vs. OCTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARZ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTZ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARZ и OCTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARZOCTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.03

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MARZ и OCTZ

Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и OCTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARZOCTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-15.82%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.31%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-14.07%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-15.82%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.46%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.16%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MARZ и OCTZ

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) составляет 2.95%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что MARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARZOCTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.24%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.65%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

9.69%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

12.43%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

12.40%

-0.17%

Сравнение комиссий MARZ и OCTZ

И MARZ, и OCTZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARZ и OCTZ

Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности OCTZ в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		3.11%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		3.76%3.99%1.26%3.28%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MARZ and OCTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OCTZ has higher volatility (3.24%) compared to MARZ (2.95%). In terms of maximum drawdown, MARZ dropped -18.89% vs OCTZ's -15.82%.

On 5-year performance, OCTZ leads with 10.65% vs 10.28% for MARZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MARZ has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCTZ has performed better with a 10.65% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MARZ and OCTZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

OCTZ has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.11% for MARZ.

OCTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARZ и OCTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор