Сравнение PVEX с DECZ
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for DECZ.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и DECZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у DECZ с доходностью 8.14%.
PVEX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECZ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и DECZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.50% | 13.68% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 8.14% | 8.08% |
Correlation
The correlation between PVEX and DECZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. DECZ — Ранг доходности на риск
PVEX
DECZ
Сравнение PVEX c DECZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.00 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и DECZ
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и DECZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -16.57% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.53% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.06% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и DECZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 9.57% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.59% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.39% | +2.69% |
Сравнение комиссий PVEX и DECZ
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DECZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и DECZ
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DECZ в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.03% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PVEX and DECZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DECZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DECZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
DECZ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.17% for PVEX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DECZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.79% for DECZ.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и DECZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор