PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с VESMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и VELA Small Cap Fund (VESMX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%5.14%
VESMX
VELA Small Cap Fund		-1.56%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VESMX с доходностью -1.56%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

VESMX

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.94%
3 года*
9.59%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с BRSIXVESMX с RYSEXVESMX с TASCX

Сравнение комиссий PVCMX и VESMX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VESMX в 1.20%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
VESMX
VELA Small Cap Fund

Доходность на риск

PVCMX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXVESMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.64

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.03

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.79

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

2.97

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VESMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и VESMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXVESMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.74

+0.31

Корреляция

Корреляция между PVCMX и VESMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и VESMX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VESMX в 1.02%

TTM2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.02%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и VESMX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и VESMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-20.35%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.74%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-20.35%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-8.20%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.58%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.41%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и VESMX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у VELA Small Cap Fund (VESMX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.71%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

10.01%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

18.97%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

17.51%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

18.34%

-11.97%