PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с JESVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVCMX с JESVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) and JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PVCMX returned 4.28%/yr vs 5.64%/yr for JESVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVCMX charges 1.30%/yr vs 1.04%/yr for JESVX.

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и JESVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у JESVX с доходностью 18.86%.

PVCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.13%
1 год
5.64%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

JESVX

1 день
0.97%
1 месяц
5.94%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.86%
1 год
27.26%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVCMX и JESVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		2.30%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		18.86%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%11.89%

Correlation

The correlation between PVCMX and JESVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.64

The correlation between PVCMX and JESVX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с ^GSPCPVCMX с AXVIXPVCMX с AVALXPVCMX с CUSIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX
Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с HWSIXJESVX с SSCVXJESVX с AVALXJESVX с JIBCX

Доходность на риск

PVCMX vs. JESVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c JESVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXJESVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.94

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.87

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.69

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

11.93

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. JESVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JESVX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и JESVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXJESVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.28

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.23

+0.84

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и JESVX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки JESVX в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и JESVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVCMXJESVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-46.09%

+38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-10.17%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-26.55%

+19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-26.55%

+19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.14%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-9.08%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.27%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и JESVX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 1.11%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVCMXJESVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.86%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

14.51%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

19.37%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

20.83%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

23.34%

-17.03%

Сравнение комиссий PVCMX и JESVX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии JESVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и JESVX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности JESVX в 9.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.86%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.69%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVCMX and JESVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESVX has higher volatility (5.86%) compared to PVCMX (1.11%). In terms of maximum drawdown, PVCMX dropped -7.44% vs JESVX's -46.09%.

JESVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVCMX и JESVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор