Сравнение PVCMX с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PVCMX и FCPVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVCMX и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | -0.85% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью -0.85%.
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
FCPVX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVCMX и FCPVX
PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.
Доходность на риск
PVCMX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
PVCMX
FCPVX
Сравнение PVCMX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVCMX | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.63 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.81 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 3.04 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVCMX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.30 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.43 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между PVCMX и FCPVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVCMX и FCPVX
Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности FCPVX в 10.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 10.24% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок PVCMX и FCPVX
Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и FCPVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVCMX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -57.65% | +50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -14.40% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -23.81% | +16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -10.31% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -8.02% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.85% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVCMX и FCPVX
Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVCMX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 5.56% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 11.84% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 21.81% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 20.83% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 22.26% | -15.89% |