Сравнение PVCMX с ADKSX
PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) and ADKSX (Adirondack Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PVCMX returned 4.28%/yr vs 12.03%/yr for ADKSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVCMX charges 1.30%/yr vs 1.43%/yr for ADKSX.
Доходность
Сравнение доходности PVCMX и ADKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVCMX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у ADKSX с доходностью 14.26%.
PVCMX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
ADKSX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 14.26%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам PVCMX и ADKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 2.30% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 14.26% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 6.99% |
Correlation
The correlation between PVCMX and ADKSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between PVCMX and ADKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVCMX vs. ADKSX — Ранг доходности на риск
PVCMX
ADKSX
Сравнение PVCMX c ADKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Adirondack Small Cap Fund (ADKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVCMX | ADKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.13 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 15.13 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVCMX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.50 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.45 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок PVCMX и ADKSX
Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки ADKSX в -61.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и ADKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVCMX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -61.46% | +54.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.28% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | -22.08% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -22.81% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.89% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -9.12% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.53% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVCMX и ADKSX
Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 1.11%, в то время как у Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVCMX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.87% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 10.13% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 15.33% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 19.84% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 22.00% | -15.69% |
Сравнение комиссий PVCMX и ADKSX
PVCMX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ADKSX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVCMX и ADKSX
Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности ADKSX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 7.17% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.69% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVCMX and ADKSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADKSX has higher volatility (3.87%) compared to PVCMX (1.11%). In terms of maximum drawdown, PVCMX dropped -7.44% vs ADKSX's -61.46%.
ADKSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVCMX и ADKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор