Сравнение PVCMX с ADKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Adirondack Small Cap Fund (ADKSX).
PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PVCMX и ADKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVCMX и ADKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.74% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PVCMX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у ADKSX с доходностью 1.73%.
PVCMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVCMX и ADKSX
PVCMX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ADKSX в 1.43%.
Доходность на риск
PVCMX vs. ADKSX — Ранг доходности на риск
PVCMX
ADKSX
Сравнение PVCMX c ADKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Adirondack Small Cap Fund (ADKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVCMX | ADKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.63 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 5.93 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVCMX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.01 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.01 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между PVCMX и ADKSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVCMX и ADKSX
Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности ADKSX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.76% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок PVCMX и ADKSX
Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки ADKSX в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и ADKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVCMX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -97.31% | +89.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -14.24% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -97.31% | +89.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -96.23% | +94.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -14.28% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.66% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVCMX и ADKSX
Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.97%, в то время как у Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVCMX | ADKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 5.23% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 11.10% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 19.65% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 1,304.39% | -1,299.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 922.30% | -915.93% |