PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с PHYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD).

PVAL и PHYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и PHYD

2026 (YTD)202520242023
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%15.27%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PHYD с доходностью 0.42%.

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с XHYHPHYD с PEMX

Сравнение комиссий PVAL и PHYD

И PVAL, и PHYD имеют комиссию равную 0.55%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -

Доходность на риск

PVAL vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALPHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.65

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.60

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.24

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

12.01

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.67

-0.71

Корреляция

Корреляция между PVAL и PHYD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PHYD

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PHYD в 9.76%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PHYD

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PHYD.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-4.33%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-3.71%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.49%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-0.65%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.69%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PHYD

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.91%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

2.64%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

5.04%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

4.65%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

4.65%

+10.73%