PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVAL с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и PEMX


2026 (YTD)202520242023
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
2.19%24.13%19.30%15.92%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.


PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
10 лет*

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Сравнение комиссий PVAL и PEMX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.


Доходность на риск

PVAL vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVALPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.52

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.23

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.61

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

14.76

-5.98

PVAL vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVALPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.52

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.60

-0.64

Корреляция

Корреляция между PVAL и PEMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PEMX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PEMX в 6.34%


TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PEMX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PEMX.


Загрузка...

Показатели просадок


PVALPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-14.91%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-14.45%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-9.73%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.89%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.53%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PEMX

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.44%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PVALPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

10.37%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

15.91%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

20.51%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.17%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.17%

-1.79%