Сравнение PVAL с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
PVAL и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 15.92% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и PEMX
PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
PVAL vs. PEMX — Ранг доходности на риск
PVAL
PEMX
Сравнение PVAL c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.52 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.23 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.61 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 14.76 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.52 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.60 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и PEMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и PEMX
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и PEMX
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -14.91% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -14.45% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -9.73% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.89% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.53% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и PEMX
Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.44%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 10.37% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 15.91% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 20.51% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.17% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.17% | -1.79% |