PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с PCRB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

PVAL и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и PCRB

2026 (YTD)202520242023
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%15.27%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью 0.33%.

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC

Сравнение комиссий PVAL и PCRB

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

PVAL vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.09

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.58

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.06

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

5.79

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PCRB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.65

+0.30

Корреляция

Корреляция между PVAL и PCRB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PCRB

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PCRB в 9.42%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PCRB

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-7.20%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-2.42%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-1.54%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-1.64%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.86%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PCRB

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.56%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

2.49%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

4.28%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

5.71%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

5.71%

+9.68%