Сравнение PVAL с PCRB
PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while PCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности PVAL и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PVAL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVAL и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 15.22% | 24.13% | 19.30% | 17.02% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
Correlation
The correlation between PVAL and PCRB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVAL vs. PCRB — Ранг доходности на риск
PVAL
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PVAL c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVAL | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVAL и PCRB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVAL | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVAL | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | — | — |
Сравнение комиссий PVAL и PCRB
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и PCRB
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.92% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PVAL and PCRB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 0.92% for PVAL.
PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while PCRB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.35% for PCRB.
Подберите оптимальное распределение для PVAL и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор