Сравнение PVAL с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
PVAL и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 1.82% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | 13.84% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.87%.
PVAL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и PBDC
PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
PVAL vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PVAL
PBDC
Сравнение PVAL c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | -0.56 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -0.66 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.61 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -1.29 | +10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.56 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и PBDC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и PBDC
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PBDC в 11.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и PBDC
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -20.47% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -20.15% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -17.32% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.13% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 9.47% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и PBDC
Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.48%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.16% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 14.25% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 21.62% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.73% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.73% | -1.34% |