PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVAL с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и PBDC


2026 (YTD)2025202420232022
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.82%24.13%19.30%18.41%13.84%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-9.87%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.87%.


PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*

PBDC

1 день
2.38%
1 месяц
2.99%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-12.07%
3 года*
9.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam BDC Income ETF

Сравнение комиссий PVAL и PBDC

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.


Доходность на риск

PVAL vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVALPBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

-0.56

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

-0.66

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.92

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.61

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

-1.29

+10.50

PVAL vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVALPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.56

+2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.78

+0.18

Корреляция

Корреляция между PVAL и PBDC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PBDC

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PBDC в 11.69%


TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PBDC

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PBDC.


Загрузка...

Показатели просадок


PVALPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-20.47%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-20.15%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-17.32%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.13%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

9.47%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PBDC

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.48%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PVALPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.16%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

14.25%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

21.62%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.73%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.73%

-1.34%