PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с JSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. PVAL is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.29%/yr vs 7.74%/yr for JSMD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 18.04%.

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

JSMD

1 день
0.29%
1 месяц
3.19%
С начала года
18.04%
6 месяцев
15.17%
1 год
23.70%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.74%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и JSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		18.04%9.25%15.08%26.81%-22.84%2.17%

Correlation

The correlation between PVAL and JSMD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.80

The correlation between PVAL and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и JSMD

Секторы
PVAL
JSMD

Финансовые услуги

19.1%
8.9%

Здравоохранение

12.6%
18.7%

Промышленность

12.1%
22.8%

Технологии

11.9%
24.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.8%

Энергетика

8.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.3%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.4%
2.6%

Недвижимость

2.1%
2.8%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
JSMD
8.9%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
JSMD
18.7%

Промышленность

PVAL
12.1%
JSMD
22.8%

Технологии

PVAL
11.9%
JSMD
24.9%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
JSMD
9.8%

Энергетика

PVAL
8.4%
JSMD
1.6%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
JSMD
1.8%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
JSMD
3.3%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
JSMD

-

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
JSMD
2.6%

Недвижимость

PVAL
2.1%
JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

PVAL vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.07

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.55

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

1.60

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

5.42

+11.46

PVAL vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и JSMD

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-38.98%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-14.86%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-24.01%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-32.18%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.47%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.43%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и JSMD

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 3.68%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

8.22%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

17.21%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

22.48%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

22.98%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

22.82%

-7.57%

Сравнение комиссий PVAL и JSMD

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и JSMD

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности JSMD в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and JSMD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.22%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs JSMD's -38.98%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 7.74% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.47% for JSMD.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Putnam and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.30% for JSMD.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор