PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVAL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и IUSV


2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.10%12.85%12.18%21.73%-5.40%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.10%.


PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*

IUSV

1 день
1.77%
1 месяц
-4.59%
С начала года
0.10%
6 месяцев
3.24%
1 год
12.87%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий PVAL и IUSV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

PVAL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVALIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.82

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.24

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.15

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

5.37

+3.83

PVAL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVALIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.82

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.37

Корреляция

Корреляция между PVAL и IUSV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и IUSV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IUSV в 1.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.81%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и IUSV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


PVALIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-56.88%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.13%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.64%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.33%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и IUSV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PVALIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.92%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.79%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.70%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.60%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.09%

-1.70%