Сравнение PVAL с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
PVAL и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 1.82% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.10% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.10%.
PVAL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и IUSV
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
PVAL vs. IUSV — Ранг доходности на риск
PVAL
IUSV
Сравнение PVAL c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.82 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.24 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.15 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 5.37 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.82 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и IUSV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и IUSV
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IUSV в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.81% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и IUSV
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -56.88% | +40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.13% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.64% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.33% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.60% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и IUSV
Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.92% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 7.79% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 15.70% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.60% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.09% | -1.70% |