Сравнение PVAL с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и DSEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -5.30%.
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и DSEEX
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.
Доходность на риск
PVAL vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
PVAL
DSEEX
Сравнение PVAL c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.14 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.31 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.28 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 1.06 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.14 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и DSEEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и DSEEX
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DSEEX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и DSEEX
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и DSEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -41.66% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -10.96% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -8.48% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -8.54% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.92% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и DSEEX
Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.44%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.00% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.00% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 15.29% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 22.84% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 21.69% | -6.31% |