PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с DJD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. PVAL is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.29%/yr vs 10.59%/yr for DJD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVAL показывает доходность 13.07%, а DJD немного ниже – 12.43%.

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

DJD

1 день
0.61%
1 месяц
5.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.65%
1 год
24.61%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.59%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и DJD

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		12.43%15.83%13.66%9.41%-0.73%4.14%

Correlation

The correlation between PVAL and DJD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.82

The correlation between PVAL and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и DJD

Секторы
PVAL
DJD

Финансовые услуги

19.1%
14.7%

Здравоохранение

12.6%
19.9%

Промышленность

12.1%
8.4%

Технологии

11.9%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.7%

Энергетика

8.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
12.5%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.4%
1.6%

Недвижимость

2.1%

-

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
DJD
14.7%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
DJD
19.9%

Промышленность

PVAL
12.1%
DJD
8.4%

Технологии

PVAL
11.9%
DJD
13.3%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
DJD
11.7%

Энергетика

PVAL
8.4%
DJD
7.1%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
DJD
10.8%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
DJD
12.5%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
DJD

-

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
DJD
1.6%

Недвижимость

PVAL
2.1%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

PVAL vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.41

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.61

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.38

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

12.93

+3.95

PVAL vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и DJD

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-34.66%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.64%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-12.28%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-19.94%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.74%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.92%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и DJD

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.78%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.46%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.27%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.36%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

16.64%

-1.39%

Сравнение комиссий PVAL и DJD

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и DJD

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DJD в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.39%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and DJD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.68%) compared to DJD (2.78%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs DJD's -34.66%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 10.59% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

DJD has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.97% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.07% for DJD.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор