Сравнение PVAL с DFLV
PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PVAL returned 23.28%/yr vs 18.72%/yr for DFLV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.
Доходность
Сравнение доходности PVAL и DFLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 21.70%.
PVAL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 19.61%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.23%
DFLV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.52M | $29.26M | $30.59M | |
| $94.53M | $102.33M | $92.20M |
Сравнение доходности по годам PVAL и DFLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 19.61% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -1.01% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 21.70% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.94% |
Correlation
The correlation between PVAL and DFLV is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between PVAL and DFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PVAL и DFLV
Секторы
PVAL
DFLV
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Технологии
PVAL
DFLV
Финансовые услуги
PVAL
DFLV
Здравоохранение
PVAL
DFLV
Потребительский циклический сектор
PVAL
DFLV
Промышленность
PVAL
DFLV
Потребительский защитный сектор
PVAL
DFLV
Сырьевые материалы
PVAL
DFLV
Коммунальные услуги
PVAL
DFLV
-
Энергетика
PVAL
DFLV
Недвижимость
PVAL
DFLV
Коммуникационные услуги
PVAL
DFLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVAL vs. DFLV — Ранг доходности на риск
PVAL
DFLV
Сравнение PVAL c DFLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVAL | DFLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.57 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 6.36 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.40 | 23.54 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVAL и DFLV
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, примерно равная максимальной просадке DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и DFLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVAL | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -16.80% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -5.48% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -16.80% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.95% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.48% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и DFLV
Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVAL | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.53% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.02% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.16% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.06% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.06% | +1.07% |
Сравнение комиссий PVAL и DFLV
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFLV в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и DFLV
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DFLV в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.34% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.89% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PVAL and DFLV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVAL has higher volatility (2.97%) compared to DFLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs DFLV's -16.80%.
On 3-year performance, PVAL leads with 23.28% vs 18.72% for DFLV. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PVAL has performed better with a 23.28% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.
DFLV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.89% for PVAL.
They also come from different issuers: Putnam and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.22% for DFLV.
PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVAL и DFLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор