PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с VONE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUTW returned 8.19%/yr vs 15.21%/yr for VONE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции PUTW уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 8.19% против 15.21% соответственно.

PUTW

1 день
0.40%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.48%
1 год
17.28%
3 года*
12.97%
5 лет*
9.67%
10 лет*
8.19%

VONE

1 день
0.43%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.83%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.60%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и VONE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.48%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.90%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%

Correlation

The correlation between PUTW and VONE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.79

The correlation between PUTW and VONE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUTW и VONE

Секторы
PUTW
VONE

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

33.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

-0.0%
11.9%

Сырьевые материалы

PUTW

-

VONE
2.0%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

VONE
10.9%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

VONE
10.3%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

VONE
4.8%

Энергетика

PUTW

-

VONE
3.7%

Здравоохранение

PUTW

-

VONE
8.7%

Промышленность

PUTW

-

VONE
9.2%

Недвижимость

PUTW

-

VONE
2.2%

Технологии

PUTW

-

VONE
33.9%

Коммунальные услуги

PUTW

-

VONE
2.3%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
VONE
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

PUTW vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.93

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.64

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.71

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

12.15

-0.70

PUTW vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и VONE

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-34.66%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.85%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-19.06%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-25.12%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-34.66%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.20%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.90%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.97%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и VONE

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.24%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

9.61%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

12.39%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

17.14%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

18.27%

-5.03%

Сравнение комиссий PUTW и VONE

PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и VONE

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности VONE в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.15%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and VONE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (4.24%) compared to PUTW (2.67%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs VONE's -34.66%.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор