Сравнение PUTW с USG
PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both mutual funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while USG is a Gold fund actively managed by USCF. PUTW is passively managed, while USG is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.45%/yr for USG.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и USG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USG
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -7.90%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUTW и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 1.77% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | -7.90% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.50% |
Correlation
The correlation between PUTW and USG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUTW vs. USG — Ранг доходности на риск
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USG
Сравнение PUTW c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUTW | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUTW и USG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUTW | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и USG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUTW | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.20% | — |
Сравнение комиссий PUTW и USG
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и USG
PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 30.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 30.26% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUTW and USG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUTW и USG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор