PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUTW с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUTW и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTW и USG


2026 (YTD)20252024202320222021
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%1.68%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.


PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Equity Premium Income Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Сравнение комиссий PUTW и USG

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USG в 0.45%.


Доходность на риск

PUTW vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина

USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUTWUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.64

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.12

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.12

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

8.99

-0.64

PUTW vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUTWUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.36

-0.75

Корреляция

Корреляция между PUTW и USG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и USG

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что меньше доходности USG в 25.40%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUTW и USG

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и USG.


Загрузка...

Показатели просадок


PUTWUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-18.35%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-18.35%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-11.43%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.01%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.33%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и USG

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 4.76%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUTWUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

10.08%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

20.84%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

23.96%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

15.65%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

15.65%

-2.42%