PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с JAAA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. PUTW is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 5 years, PUTW returned 9.67%/yr vs 4.76%/yr for JAAA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 1.99%.

PUTW

1 день
0.40%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.48%
1 год
17.28%
3 года*
12.97%
5 лет*
9.67%
10 лет*
8.19%

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.49%
1 год
4.99%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.48%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%6.43%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.99%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.76%

Correlation

The correlation between PUTW and JAAA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.12

The correlation between PUTW and JAAA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с SGOV

Доходность на риск

PUTW vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
6.03

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
10.06

-7.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.72

-1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

12.91

-10.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

69.57

-58.12

PUTW vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и JAAA

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-2.64%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-0.39%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-1.46%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-2.64%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-0.25%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.07%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и JAAA

WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.12%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

0.63%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

0.83%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

1.67%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

1.64%

+11.60%

Сравнение комиссий PUTW и JAAA

PUTW берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и JAAA

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности JAAA в 4.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		4.99%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.15%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and JAAA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTW has higher volatility (2.67%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs JAAA's -2.64%.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор